Стресс-тестирование проводится на основании статистических данных, как размещенных на официальных интернет-ресурсах, так и представленных страховыми организациями в Фонд гарантирования страховых выплат. Эта структура проводит анализ финансовых показателей каждого страховщика-участника системы гарантирования страховых выплат. «Стресс-тестирование определяет у каких страховых организаций существует вероятность ухудшения финансового положения и увеличения рисков, связанных со страховой деятельностью», - объясняют в пресс-службе АРРФР.
Фондом была разработана стохастическая модель для определения вероятности возникновения риска невыполнения пруденциальных нормативов для каждой компании по общему страхованию и страхованию жизни.
«Результаты стресс-тестирования учитываются при расчете ставок обязательных, дополнительных взносов и условных обязательств, которые рассчитываются согласно Методики на основании финансовых показателей страховых организаций-участников. В настоящее время, результаты стресс-тестирования учтены при расчете обязательных ставок по каждой страховой организации-участнику», - говорит Бакыт Когулов, председатель правления Фонда гарантирования страховых выплат.
Причем по итогам стресс-тестирования к страховым организациям-участникам санкции не применяются.
«На основе стресс-теста выявляются страховые компании, которые потенциально вызывают риск возникновения дефолта. В настоящее время проводится усовершенствование стохастической модели на предмет исследования поведения основных параметров и маржи платежеспособности страховых компаний с учетом внешних макроэкономических шоков (снижение роста ВВП, резкое увеличение инфляции и др.) – пессимистичный сценарий. Это необходимо для выявления системных рисков, когда дефолт одной компании вызовет возможную цепную реакцию на другие страховые компании», - подчеркивает Бакыт Когулов.
В настоящее время, результаты стресс-тестирования учтены при расчете обязательных ставок по каждой страховой организации. «Чем выше риск финансовой неустойчивости страховой организации, тем больше определяется размер её взноса ФГСВ. По итогам проведенного стресс-тестирования, у ряда страховых организаций-участников (компаний по страхованию жизни), ставка по обязательным взносам увеличилась. Итоги стресс-тестирования свидетельствуют о наличии рисков, присущих страховым организациям, но не являются нарушением законодательства Республики Казахстан, в связи с чем, по итогам стресс-тестирования к страховым организациям, меры надзорного реагирования и (или) санкции не применяются. При этом отмечаем, что за неуплату, несвоевременную уплату либо уплату обязательных или чрезвычайных взносов в Фонд в неполном объеме, к страховым организациям применяются санкции и меры надзорного реагирования, предусмотренные законодательством Республики Казахстан о страховании и страховой деятельности», - отмечают в пресс-службе АРРФР.
Реакция рынка
ФГСВ совместно с Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка проводят стресс-тестирование согласно рекомендациям Международного валютного фонда. «На основе результатов регулятор может оценить уровень устойчивости страховой организации и применить превентивные меры к компаниям с низкими показателями достаточности капитала и другими регулируемыми показателями. Другими словами, такие регулярные стресс-тестирования позволяют оценить финансовую устойчивость страховой компании и предотвратить ее неплатежеспособность при негативных рыночных тенденциях», - поделились мнение представители КСЖ Nomad Life.
КСЖ Freedom Life сообщили, что на ежеквартальной основе самостоятельно проводят стресс-тестирование по рискам, связанным со страховой и инвестиционной деятельностью компании. «Целью проведения стресс-тестирования является определение устойчивости финансового состояния компании при различных негативных сценариях дальнейшего развития ситуации на страховом, фондовом, валютном рынках внутри Казахстана и за его пределами (изменение рыночных котировок ценных бумаг, колебания валютных курсов, ставок, нормативных требований к страховой деятельности и др.). Результаты стресс-тестирования неизменно показывают высокую финансовую устойчивость компании, ее способность в полной мере соответствовать регуляторным требованиям АРРФР и своевременно выполнять свои обязательства перед клиентами при любых негативных сценариях развития ситуации», - считает председатель правления КСЖ Freedom Life Азамат Ердесов.
В Номад Иншуранс узнали о планируемом внедрении стресс-тестирования на сентябрьском Форуме ФГСВ, посвященному 20-летию финансовой организации. Со стороны ФГСВ информация о процессе проведения мониторинга и оценки риска дефолта, требованиях к сценариям и стресс-параметрам до страховых компаний не доводилась. «Однако, как и любая другая компания, мы заинтересованы в повышении своей финансовой стабильности. В условиях кризисных явлений в экономике, поиска различных способов анализа устойчивости страховой системы и оценивания страховых рисков предложение ФГСВ является актуальным, - уверен председатель СК «Номад Иншуранс» Даурен Иманжанов. – Мы постоянно проводим различные стресс-тестирования, согласно утвержденных правил и норм, установленных Национальным банком РК, которые оценивают потенциальное влияние на финансовое положение страховой компании и изменения уровня рисков при возможном наступлении отрицательных внутренних и внешних экономических событий. Также на страховом рынке активно внедряется процесс установления европейских требований по стандартам Solvency II касательно оценки достаточности покрытия капитала по результатам стресс-тестирования анализа финансового состояния и оценки рисков».
Фото из открытых источников
