bs-preloader__icon
ru kz en

Дина Уржумова, актуарий: «Ұзақ мерзімді болжамдардағы елеулі ауытқулар шарасыз нәтиже». Жалғасы. 2-бөлім.

Қазақстанда актуарийлердің пайымдамаларындағы қателер актуарийдің кәсібилігінің төмен деңгейімен емес, ол объективті себептер бойынша шектелген, толық емес, кейде, сапалы емес ақпарат негізінде пайымдамаларды шығаруға мәжбүр болғандығымен шарттасқан, деп кәсіби актуарий, CFA және тәжірибелі экономист, Актуарийлер қоғамының Біліктілік комиссиясының төрайымы Дина Уржумова LifeInsurance.kz сайтына берген сұхбатында көрсетеді.
Дина Уржумова, актуарий: «Ұзақ мерзімді болжамдардағы елеулі ауытқулар шарасыз нәтиже».  Жалғасы. 2-бөлім.

- Дина Станиславовна, актуарийлер арасындағы пайымдамаларында келіспеушіліктер орын алады ма? Екі актуарийдің шешімдері арасындағы дауға қатысты мәселе қарастырылып жатқанда, Сіздің ойыңызша, сот қандай шешімді қабылдауы тиіс?

- Бізде нарық қатаң түрде реттелетіндіктен, қатардағы жағдайларда үлкен келіспеушіліктер туындамайды. Егер келіспеушіліктер кішігірім болса, екі актуарийдің көзқарасы дұрыс. Қайталап айтамын, пайымдау – бұл нүктелі баға емес, бұл ұйғарынды мәндердің арақашықтығы.

Жоғарыда айтқанымдай, актуарийдің пайымдамасының сапасы оның кәсібилігінің деңгейіне, сондай-ақ ақпараттың сапасы мен мөлшеріне байланысты болады. Қарапайым емес жағдайларда, әсіресе бірінші рет жүргізілетін актуарлық есептерге қатысты айырмашылықтар елеулі болуы мүмкін, әсіресе, егер бағалау толықтығы мен сапасының дәрежесі бойынша ерекшелінетін ақпарат ауқымы негізінде жасалған болса, және есептеу параметрлеріне қатысты қатаң ұйғарымы болмаған жағдайда. Кімнің бағасы дәлме дәл келетіні жөнінде шешім қабылдау үшін сот органдарының құзыреттілігі жеткілікті деңгейде емес. Бұл жағдайда сарапшылар ретінде даудың қандай да бір тарапымен мүдделердің шиелінісі жоқ тәуелсіз актуарийлерді тарту қажет. Мұндай актуарийлердің осындай есептеу мен зерттеулерді жүргізуде жеткілікті жұмыс тәжірибесі болуы тиіс.

Егер дау актуарий мен үшінші тұлға, мысалы актуарлық қызметтерге Тапсырыс беруші арасында орын алса, Қоғам актуарийдің мүдделерін сотта қорғау кезінде көмектесуі мүмкін. Қоғам тәуелсіз актуарлық қорытындыны шығарып, және/немесе Қоғамның мамандарын актуарийдің тарапында соттың істі қарауында шығып сөйлеу үшін жолдауы мүмкін.

Сот шешімді сараптамалық қорытынды негізінде шығаруы тиіс.

- Актуарийдің пайымдамалары және оның есептері компанияның ұзақ мерзімді кезеңге, мысалы, зейнеткерлік аннуитеттер жағдайында 50 жылға, төлемдердің мөлшеріне әсер етеді. Бұл жағдайда сақтанымпаздық актуарийдің қорғауы болады ма?

- Мен бұрын айтқанмын, актуарийдің әрекетіне сақтандыру ұйымдарының төлем қабілеттілігі және сақтанушылардың қаржылық әл-ауқаты байланысты болады. Шын мәнінде актуарийдің клиенті сақтандыру ұйымдары да, сақтанушылар да, қадағалау органы да болып табылады. Актуарий әрқашан кертартпа емес, агрессиялық емес, әділ бағаны алуға ұмтылады, өйткені осындай жағдайда ғана актуарийдің барлық клиенттерінің мүдделері қанағаттандырылады. Әділ баға – бұл бағаланатын кездейсоқ шаманың математикалық болжалдар. Актуарий өз таңдауын кертартпа бағалардың пайдасына жасаған себептері – бұл жалпы алғанда, нақтылықтың жеткілікті деңгейімен әділ бағаларды алуға мүмкіндік бермейтін толық емес немесе сапалы емес мәліметтер, немесе бағалауды өткізу үшін кертартпа базисін тағайындайтын нормативті талаптар. Соңғысы қорларды бағалауға қатысты әділ болады. Ұзақ мерзімді сақтандыру өнімдер үшін экономикалық және қаржылық тұрақтылық дәрежесі актуарийді таңдауына әсер ететін факторлардың бірі болып табылады. Егер актуарий жеткілікті дәрежеде есептеудің кірме көрсеткіштерінің ұзақ мерзімді болжамына сенімді болса, ол әділ бағалаудың пайдасына өз таңдауын жасайды.

Бұрын мен Қазақстандағы экономикалық және қаржылық жағдайдың тұрақсыздығы жайлы айтқан едім. Актуарлық шешімдердің және осындай шешімдерді басшылық алдында қорғаудың күрделілігінің деңгейін гипотетикалық мысал негізінде көрсеткеніміз жөн. Мен сақтандыру компанияларының инвестициялары портфельі бойынша инвестициялық табыстылығының тарихи динамикасы туралы хабардар емеспін, сондықтан мысал ретінде зейнеткерлік қорлар бойынша тарихи нақты деректерді пайдаланамын. 1998 жылдан бастап 2002 жылға дейін инвестициялардың номиналды табыстылығы жылдық 11% пайыздан асқан.

2003 жылы жоғары табыстылықпен шабытталған сақтандыру ұйымы жылына 5% пайызға ұлғаятын төлемдермен өмір бойғы, зейнеткерлік емес, сондықтан реттелмейтін аннуитеттің өнімін сатуға бел буды дерлік. Түсінікті болуы үшін бұндай аннуитет бойынша шығындар нөлге тең болсын. Дәл осындай өнім өмірді сақтандыру бойынша басқа сақтандыру ұйымдармен шығарылады дерлік, жоғары бәсекелестік салдарынан, сатылым төлем мөлшеріне байланысты болады, ал сол төлемдер, өз кезегінде төлемдерді есептеу кезінде пайдаланылатын жорамалдарға байланысты болады – жорамалдар сақтанымпаз болған сайын, төлемдер төмендей түседі. Актуарийдің қолында 1998 жылға дейін тарихи деректері болмай, мұндай өнімді бағалау үшін инвестициялық табыстылыққа ұзақ мерзімді болжам жасайды. Деректердің бір қатары шынайы ұзақ мерзімді болжам үшін жеткіліксіз болғандықтан, актуарий сақтанымпаз тәсілдемені ұстанып, ұзақ мерзімді мөлшерлемені 9% пайыз деңгейінде бағамдайды. Сақтандыру ұйымының басшылығына мұндай таңдау тым сақтанымпаз деп көрінетін шығар. 2003 жылы инвестициялардың нақты табыстылығы 7-8% пайызға дейін төмендеді. Өнім қайта бағаланады және актуарий жаңадан шығарылатын аннуитеттер үшін есептеу кезінде сақтанымпаз мөлшерлемесін 6% пайыз деңгейінде қолданады, өйткені деректердің бір қатар, бұрынғыша, шынайы ұзақ мерзімді болжамға қол жеткізу үшін жеткіліксіз. Сақтандыру ұйымының басшылығына мұндай таңдау тым сақтанымпаз деп көрінуі мүмкін. 2008 жылы инвестициялардың нақты табыстылығы -1% кері пайызға дейін төмендейді. 2009 жыл келіп қалды. Бұл ретте көптеген сұрақтар туындайды: 1) «Актуарий өткен есептерде тым сақтанымпаз немесе қажетсіз агрессиялы болды ма?», 2) «Жылына 5% пайызға ұлғаятын төлемдермен аннуитеттерді шығаруды жалғастыру керек пе?», және соңғы сұрақ 3) «Актуарий жаңадан шығарылатын өмір бойғы аннуитеттер бойынша төлемдерді бағалау кезінде табыстылықтың қандай ұзақ мерзімді мөлшерлемені пайдалану қажет?». Бұл актуарий жауап беруі тиіс сұрақтар. Ол өзінің шешімдері үшін жеке жауаптылықта болатынын есіңізге сала кетейін.

Енді сақтанымпаздық актуарийдің қорғанышы болып табылады ма деген өзіңіздің сұрағыңызға жауап беріп көріңіз.

Енді актуарийге өз шешімдерін 2002 жылы да, 2003 жылы да басшылық алдында қорғап қала алмады дерлік, және ол есептеулерінде табыстылықтың жоғары ұзақ мерзімді мөлшерлемені қолданған деп болжам жасап көрейік.

Актуарий тәжірибелі болса, ол өткен уақытта осындай жағдайларға тап болғаны анық, және ол өз шешімдерін дәлелдеу үшін оның қолында көптеген «көзірлер» бар болады.

Коммуникациялық дағдылар актуарийдің жұмысында аса маңызды рөл атқарады. Ол өз ұстанымын негіздеу және қорғау үшін техникалық жағынан күрделі жақтарды маман емес адамдарға түсінікті тілмен түсіндіруе немесе өз есебінде баяндап беруге тиіс.

- Есептеу кезінде есептердің дұрыстығы дегеніміз не?

- Есептеу кезінде есептер дұрыс болуын немесе болмауын анықтау үшін, есептеу күнінен кейін мәлім болған барлық ақпаратты алып тастау керек, содан кейін дәл осы сұрақты қоюға болады. Яғни есептеу кезіндегі есептердің дұрыстығы – бұл сол кезде актуарийдің қолында болған ақпарат негізіндегі дұрыстығы.

Қызметтің басқа саласынан алынған, бірақ тұжырымдамасы жағынан қарастырып отырған жағдайға ұқсас келетін бір мысал келтірейін. Бірнеше жыл бұрын мен КПМГ-де корпоративтік қаржы бөлімінде жұмыс істеп, бизнесті бағалаумен айналысқанмын. Бизнесті бағалаудың табыс әдісі актуарлық есептердегі перспективалы әдіске ұқсас. Мен 2007 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша бір кішігірім жеке әуежай құнының бағалауын жасадым. Бизнесті бағалау стандарттарына сәйкес сол күннен кейін орын алған кез келген оқиғалар бизнестің құны бағаланатын жағдай бойынша бағалау кезінде ескерілмейді. 2007 жылы қаржылық дағдарыс басталған, күзде қазақстандық банктердің өтімділігімен қиындықтар пайда болды. Сондай-ақ авиатасымалдау саласында қолайсыз өзгерістер орын алған. Бұның барлығы әуежайдың қаржылық жағдайына кері әсерін тигізді. Әуежайдың аудитін өткізген аудиторлар 2008 жылы жоғарыда көрсетілген жағымсыз өзгерістерге сілтеме жасап, бағалауға қарсы шыққан еді. Мен оларды бизнесті бағалаудың стандартарымен таныстырғаннан кейін, олар менің бағалауыммен келісті. Шын мәнінде, әуежай 2007 жылғы 1 қаңтардан кейін қымбаттырақ тұрған, әлеуетті инвестор көрсетілген күні сол бағаны төлеуге дайын болған, өйткені инвестор кейінгі жағымсыз оқиғалар туралы хабардар болмады. 

- Әлемде актуарийлердің қателері бойынша қандай тәжірибе қалыптасқан? Егер, мысалы, қате тек 10-15 жылдан кейін ғана «шығып қалған болса». Ол қалай жауап береді? Осындай жағдайлар болды ма?

- Шынымды айтсам, маған ұзақ мерзімді болжамдарға қатысты «қате» деген сөз ұнамайды. Ол құтылуға болатын дұрыс емес нәтижелерге қатысты айтуға болады. Ал ұзақ мерзімді болжамдар кезінде елеулі ауытқулардан құтылуға болмайды. Мен бұл жағдайда «кемшілік» сөзін пайдаланууды жөн көрдім. Тұрақсыз экономикада қысқа мерзімді болжамдардың өзі нақты бола алмайды. Болжамдаудың шегі ұзақ болған сайын, бағаланатын көрсеткіштердің күтілетін мәндерін бағалаудың ақаулығы маңызды болмақ.

Тұрақты экономика жағдайында да өлім кестесінің статикалық бағалауын есептеу жүргізу кезінде дұрыс болғанымен, дұрыс болып шықпауы да мүмкін, өйткені бүкіл әлемде өмір деңгейінің көтерілуі және медицинаның дамуы арқасында өлім көрсеткіштері төмендеп келеді. Өлімнің болжамды төмендеуі өмірді сақтандыру өнімдерін және зейнеткерлік бағдарламаларды бағалау кезінде ескеру қажет. Іс жүзінде мұндай динамикалық бағалауда елеулі кемшіліктер де орын алады. Кезінде мен ХВҚ (МВФ) сарапшыларының зерттеу мақаласын оқығанмын. Мақалада олар актуарлық кәсібі едәуір дамыған елдерде – АҚШ, Ұлыбритания, Канада, Австралия, Жапония және Жаңа Зеландия – зейнеткерлік міндеттемелерді есептеу кезінде пайдаланылатын өлім төмендеуі қарқынының болжамдары, әдетте, өте кемтіліп берілгенін көрсетеді. Бұл тұрақты төлемдермен зейнеткерлік бағдарламаларды бағалау үшін пайдаланылатын зейнеткерлік міндеттемелерді өлім кестелерін жаңарту кезінде секірмелі артылуына әкеп соғады.

Біздің жағдайларымызда өлім төмендеуі қарқынының шынайы бағалауын қазіргі кезде алу мүмкін емес.

2015 жылы біз өлім кестелерінің жаңартылуын зейнеткерлік аннуитеттерді есептеу үшін жүзеге асырдық. Кестелермен бірге біз өлімнің болжамды төмендеуінің коэффициентін бағалауды қаладық. Осы мақсатта біз 2000-2014 жылдардағы халықтың өлімі бойынша деректерді талдадық. 2000-2006 жылдары өлім динамикасы аса өзгерген жоқ, еңбекке жарамды жастағы өлім өсті, ал зейнеткерлік жаста – төмендеді. Экономикалық белсенділік деңгейінің артылуымен бұл кезеңде өндірісте жазатайым оқиғалардан өлім жағдайлары өскенін айтқан болатынмын. 2007-2014 жылдарда өлім орташа есеппен жылына 7% пайызға төмендеген (!). Бұл төмендеудің ерекше жоғары қарқыны десек болады. 2007 жылдан кейінгі өлімдегі күрт өзгеруінің негізгі себебі 2007 жылы қабылданған Кардиологиялық және кардиохирургиялық көмекті дамыту бағдарламасының іске асырылуы болуы мүмкін. Егер бұл болжам дұрыс болса, онда болашақта өлімнің төмендеу қарқыны бәсеңдей түседі, өйткені әрі қарай елеулі төмендеуі денсаулықты сақтау саласының дамуына маңызды бюджеттік шығындарды талап етеді. Мен Қазақстандағы соңғы 3 жылда халық өлімін талдамадым. Мұнай бағаларының төмендеуімен байланысты дағдарыстың тереңдетілуін ескере отырып, өлім деңгейі өспесе, азаймаған, деп ойлаймын.

Мен бұның барлығын шынайы бағалауға қол жеткізу қаншалықты қиын екенін түсіндіру үшін айтып отырмын. Қазақстанда жеткілікті дәрежеде шынайылықпен өлім деңгейі төмендеуінің ұзақ мерзімді қарқынын бағалауға мүмкіндік беретін қарапайым, тұрақты кезеңдері жоқ! Мұндай жағдайда сіз атағандай «қателерден» құтылау мүмкін емес.

2004 жылы мен Американдық актуарийлер қоғамының зерттеу бөлімінде тағылымдамадан өттім. Бұл бөлім өлімнің нормативтік кестелерін бағалауды тұрақты негізде жүргізеді. Мен бөлімнің тәжірибелі маманынан оның қолында шынайы бағалауға қол жеткізу үшін жеткілікті болатын деректер болмаған жағдайда, ол не істейтін еді, деп сұрадым. Ол мұндай жағдайдағы қарапайым тәжірибе – деректер жинақталмайынша, нөлдік өлімді пайдалану керек, деп жауап қайтарды.

Сақтанушылар санының аздығынан, зейнеткерлік аннуитеттер бойынша жақын келешекте, ал мүгедектердің өлімін бағалау үшін – алыс келешекте де төлемдерді алушылардың өлімін шынайы бағалау үшін сақтандыру компанияларының деректерді жинақтауды күтуге болмайды.

Нөлдік өлімді пайдалану – бұл зейнеткерлік аннуитеттердің төлемдерін алушылардың «жазасы» десек болады, өйткені бұл жағдайда олардың төлемдері әділ шамалардан төмен болады. Жұмыс берушінің жұмыскерге зиян келтірген үшін жауапкершілігін міндетті сақтандыру (ЖОМС) жағдайында кәсіпорындар жазаланады, өйткені олар жоғалтқан табысты алмастыру бойынша төлемдерді қамтамасыз ету үшін әділсіз жоғары сыйлықақыларды төлеуге мәжбүр. Сондықтан «жазаның» дәрежесін жартылай төмендету үшін қандай да бір ымыралы сақтанымпаз нұсқаны пайдалану тиімді. ЖОМС – бұл сақтандырудың міндетті түрі екенін атап өткен жөн, сондықтан сақтанушы «аяқпен» дауыс бере алмайды, яғни сақтандыру тарифтерін жоғары деп санайтындықтан, сақтандыру өнімін сатып алудан бас тарта алмайды.

Өлімдердің мұндай ымыралы кестесінің елеулі кемшіліктері бар. Бірақ мұндай кемшілікті қате деп атауға болмайды.

Сондықтан жағдайды толық түсінбей, актуарийлерді олардың пайымдамалары қате болды деп кінәлауға болмайды. Пайымдамалардағы қателер көбінесе актуарий кәсібилілігінің төмен деңгейімен емес, оның объективті себептермен шектеулі, толық емес және кейде сапалы емес ақпарат негізінде пайымдамаларды жасауға тура келетінімен байланысты болады. Тағы бір рет қайталаймын актуарий сақтандыру нарығының қатысушысы ретінде қателер үшін жеке жауаптылықта болады (!). Сіздің ақпараттық порталыңыздағы актуарийлермен жүргізілген сұхбаттары циклы қоғамда актуарийлердің тап болатын қиындықтарды ұғыну және түсінуді көтеретініне кәміл сенемін.

Және де актуарлық қызметтерге тапсырыс берушілердің ұзақ мерзімді өнімдер мен бағдарламаларды бағалайтын актуарийлердің жұмысына деген қатынасы уақыт өте өзгереді деп сенгім келеді. Әдетте, тапсырыс берушілер өте қысқа мерзімді қояды, және де техникалық тапсырмада жан-жақты және толық талдауды және шынайы бағалауды талап етеді, алайда олар мұндай жұмыс көлемі болғанда «немесе-немесе»: немесе сапа, немесе мерзімді таңдау керек. Мен бірқатар зейнеткерлік жобалар бойынша жұмыс істедім, және өз тәжірибеме сүйене отырып, ақпаратты жинау, мәліметтерді тексеру, мәліметтердегі қателер мен сәйкессіздіктердің себебін анықтау және оларды түзету – бір ғана жұмыс кезеңі кемінде 2-3 айды қамтиды! Ал егер мәліметтер «түзетілмейтін болса», онда ақпараттың баламалы дереккөздерін іздеп табуға, мәліметтерді қолдануды талдауға және мәліметтердің өзін талдауға бір айдай уақыт кетеді. Егер белгілі бір актуарлық есептеулер алғаш рет жасалса, модельді жаса бір талай уақытты талап етеді. Бұл модельдің күрделілігіне байланысты болады.

- Сақтандырушылар әңгіме барысында Қазақстанда кезінде жасалған мүгедектердің өлімі кестесіне наразы екендерін айтты. Бұл кестелер жұмыс істемейді деп айтады: қаншалықты дөрекі естілсе де, адамдар есептерде көрсетілгеннен гөрі аз өледі.

- Мүгедектер өлімінің кестесі 2009 жылы жасалған еді. Қоғамның актуарийлері олардың жасалуына қатыспаған, сондықтан барлық ұсақ-түйегін мен білмеймін. Бірақ мен бағалар неліктен жоғары болғанын түсіндіріп кетейін. Мен кәсіби еңбекке қабілеттілігінен айырылуымен байланысты сақтандыру ұйымдарынан төлемдерді алып жүрген тұлғалар жиынтығы өте аз екенін айтқан болатынмын. Сондықтан сақтандыру мәліметтерінің негізінде өлімді бағалау мүмкін емес. Кестелерді құру үшін Әлеуметтік сақтандырудың мемлекеттік қордың (ӘСМҚ) мәліметтері пайдаланған. Міндетті әлеуметтік сақтандыру Қазақстанда 2005 жылы енгізілгендіктен, бұл мәліметтер 2005-2008 жж. аралығында еңбекке қабілеттілігінен айырылған мүгедектер туралы ғана болды. Осы кішігірім іріктеу негізінде алынған бағалаудың шынайылығы өте төмен болды.

Сонымен қатар алынған бағалар селективті өлім деп аталатын өлімді көрсеткен еді. Еңбекке қабілеттілігінен айырылу, әсіресе айырылудың жоғары дәрежесі кезінде, организмге шок болып табылады. Кейіннен организм бейімделеді және тұрақталынады. Сондықтан мүгедектердің өлімі тек олардың жасына ғана емес, мүгедектік болуы ұзақтығына да байланысты болады. Мүгедектік басталғаннан кейінгі алғашқы жылдар селективті деп аталатын кезде өлім деңгейі жоғары, ал бейімделу кезеңі аяқталғаннан кейін – соңғы деп аталады. Ең дұрысы мүгедектер үшін өлімнің екі өлшемді кестелерін жасау қажет. Өйткені ӘСМҚ мәліметтері мүгедектігі 4 жылдан артық емес уақытқа созылған тұлғалардың өлімі туралы мәліметтерді қамтыған, осындай мәліметтер негізінде алынған бағалау төмендету жағына қарай түзетулерді талап еткен.

Ең қолайлы дереккөзі МЗТО (ГЦВП) әлеуметтік қамтамасыз ету жүйесінде мүгедектердің өлімі бойынша мәліметтері болар еді. Біріншіден, бұл ӘСМҚ-ның 2005-2008 жж. Кішігірім іріктеумен салыстырғанда 300 мың адамды қамтиды. Екіншіден, мүгедектердің әлеуметтік қамтамасыз ету жүйесі кеңес дәуірінен келе жатыр, және МЗТО мәліметтері негізінде түпкілікті өлім бағалауын алуға болады. ӘСМҚ-ның мәліметтері қандай себептермен таңдалғаны маған белгісіз.

- Сіз де Қазақстандағы зейнеткерлер бойынша өлім кестесін жасаған едіңіз, оның үстіне екі рет, ұзақ аралықты қарастырдыңыз. Бұның айырмашылығы неде?

- Алғашқы рет – 2004 жылы, екінші рет – 2015 жылы. Бірінші рет те, екінші рет те бұл шектеулі ақпарат негізінде жасалған, және бағалаудың шынайылылығы екі жағдайда да өте төмен болған.

Зейнеткерлік аннуитеттерді алушылардың өлімін бағалаудың қиындығы бұл топ өте шағын және зейнеткерлердің шамамен 2% пайызын құрайтындығымен шарттасқан.  Зейнеткерлік аннуитеттер 1998 жылдан бастап зейнетке шыққанға дейін жинақталған қордың бүкіл кезеңі бойында жоғары табысқа ие тұлғалар ғана ала алады, өйткені аннуитетті сатып алудың көрсеткіші аннуитетті сатып алу күніне заңнамалық ең төменгі зейнетақыдан төмен емес төлемдерді алу үшін жинақталған қордың жеткіліктілігі болып табылады. Сонымен қатар зейнеткерлік аннуитеттерді шығарудың қысқаша тарихы салдарынан 70 жастан асқандар үшін мәліметтер жоқ.

2004 жылы сақтандыру ұйымдарының мәліметтері болмаған жағдайда бағдарлар ретінде біз табыс деңгейі бойынша халық өлімінің  шетелдік статистиканы, сонымен қатар білім деңгейі бойынша халықтың өлімінің қазақстандық статистиканы пайдалануға мәжбүр болдық. Оның үстіне біз бұл сақтандыру өнімі ерікті болып табылатын елдерде өмір бойғы зейнеткерлік аннуитеттер бойынша төлемдерді алып жүрген халық өлімі мен сақтанушылардың өліміне салыстырмалы талдау жасадық.

2004 жылмен салыстырғанда, 2015 жылы біздің алғашқы бағаларды жақсарту бойынша жолымыз болды, өйткені сақтандыру компанияларында зейнеткерлік аннуитеттерді алушылардың өлімі бойынша мәліметтер жинақталды. Бұл мәліметтер сақтанушылардың аз санына байланысты өлімнің толық кестелерін құру үшін жеткіліксіз болды, дегенмен олар бізге қосымша «сүйену шегін» беріп, алғашқы бағалар төмендету жағына түзетулерді талап еткені туралы қорытынды жасауға мүмкіндік береді.  Осылайша, 2004 жылы біз соншалықты сақтанымпаз бола алмадық. Осы жолы біз өдімді қаншалықты дұрыс бағалағанымызды уақыт көрсетеді. Егер 10 жыл ішінде түзету болмаса, мәселелер тағы да жиналып қалады.

2004 жылда да, 2015 жылда да біз алынған бағалардың шынайылығы төмен екені және болашақта нақты тәжірибеге үнемі мониторинг жүргізу, мәліметтерді талдау және кестелердің мерзімді түзетілуі қажет туралы жазғанбыз. Бұл үшін жыл сайын статистиканы жинап, талдау қажет, және сақтандыру ұйымдарының (көтеріңкі бағалар жағдайында) немесе сақтанушылардың шығындары жинақталмауы үшін,  түзетулерді енгізу қажет.

Осы ретте актуарлық бақылау циклы туралы сөйлессейік. Бұл цикл төмендегідей кезеңдерді қамтиды: өнімді жасау, актуарлық бағалау, ендіру, нақты тәжірибенің мониторингі және соңғысы, түзетулерді енгізу. Бұл циклдарды үздіксіз қайталау шынайы бағалау болғанның өзінде қажет болады, өйткені экономикалық және демографиялық көрсеткіштердің жүйелі өзгерістері орын алады. Бұл бағалаудың шынайылылығы төмен болған жағдайда қажет. Өкінішке орай, Актуарийлердің қоғамында мұндай жұмысты өткізу үшін қажетті қаржы ресурстары жоқ, ал ҚР ҰБ кестелердің жаңартылуын тек өлім көрсеткіштерінің сәйкессіздігі сақтандыру ұйымдары үшін айтарлықтай сезінетін жағдайда ғана жүзеге асырады. Егер өлімнің бастапқы бағалауы төмендетілген болғанда, онда кестелер мүлдем жаңартылмайтын еді, ал бұл сақтанушыларға кері әсерін тигізер еді.

Өлім кестелерін жаңарту үшін 10 жылдық кезеңі тым ұзақ болып табылады. Өкінішке орай, салыстырмалы түрде нақты деректер тек соңғы 2-3 жылда ғана алуға болады. Өзімнің тәжірибеме сүйене отырып, деректерде, әдетте, қателер мен сәйкессіздіктер орын алатындығын кесіп айта аламын. Қателерді айқындауды, ақпарат дереккөзінен осындай қателердің себептерін анықтауды және қажетті түзетулерді жүргізуді тек актуарийлер ғана жасай алады, бұл ретте тек жаңа іздермен ғана, яғни соңғы жылдағы мәліметтер үшін ғана жасауға болады. Бізге мәлім болғандай, ҚР ҰБ Несиелік бюрода сақтандыру статистиканы жинақтауды ұйымдастыруды көздеп отыр. Бұл деректердің тмен сапасы, соның нәтижесінде бағалаудың төмен шынайылылығы мәселесін шешпейді, өйткені мәліметтерге тұрақты талдау жасау жоспарланып жатқан жоқ. Мүгедектердің өлімі кестесіне келетін болсақ МЗТО-дан және Медико-сараптамалық комиссиясынан, сонымен қатар ӘСМҚ-тан мәліметтерді жинақтау талап етілуде. Несиелік бюро бұл мәселемен айналыспайды.  МЗТО толық немесе ішінара тарихи мәліметтерді өшіреді, және бұл себептен егер ақпаратты жинақтау 10 жылдық кезеңмен жүзеге асырылса, мәліметтерді жинақтау өте баяу түрде жүргізіледі.

Актуарийлердің қоғамы мәліметтердің жинақталуы мен талдауын, сонымен қатар өлім кестелерінің жаңартылуын тұрақты түрде жүзеге асыра алатын еді. Бірақ бұл үшін қаржыландырудың көзі болуы тиіс.

Мысалы, АҚШ пен Ұлыбританияда Кәсіби актуарийлердің ассоциацияларында түрақты негізде жыл сайын сақтандырудың алуан түрлері үшін сақтанушылардың өлімнің сақтандыру статистикасын жинап, талдайтын арнайы зерттеу бөлімдері бар. Сонымен қатар өлім кестелерінің жаңартылуын кәсіби актуарийлер ассоциациясының жұмыс тобы жүзеге асырады. Алайда бұл елдерде ассоциациялар бірнеше мың мүшелерді қамтиды, олардың табыстары миллион долларды құрайды. Әлеуметтік қамтамасыз ету жүйесіне келетін болсақ, тиісті мемлекеттік органда өлім кестелерінің жаңартылуын жүзеге асыратын және әлеуметтік қамтамасыз ету жүйесінің қысқа мерзімді, орта мерзімді және ұзақ мерзімді перспективадағы төлем қабілеттілігін бағалайтын тұрақты түрде жұмыс істейтін актуарийлердің тобы бар.  

Мен Еңбек министрлігінің түрлі жобалары бойынша өз есептерімде Еңбек министрлігі немесе өзге мемлекеттік орган шеңберінде осындай топтың ашу қажеттілігін бірнеше рет айтқан едім. Тұрақты мониторинг пен талдау кезінде әлеуметтік қамтамасыз ету жүйесінің баламалы үлгісін жасауға және ұзақ мерзімді перспективасында төлеуге қабілетті болып, және сол уақытта төлемдерді алушыларға дұрыс табыстарды қамтамасыз ете алатындай, оның көрсеткіштерін теңдестіруге болады. Тек осындай жағдайда зейнеткерлік жүйені қысқа мерзімді перспективада бір мәселені шешуге бағытталған, және сол сияқты ұзақ мерзімді мәселелер мен кері қосымша әсерлерімен насырға шабатын енгізілген кездейсоқ ретсіз өзгерістерден желіктіріп жібермейді. Кейде жаңа енгізулер бұрын енгізілген өзгерістерді жоққа шығарады. Ұзақ мерзімді салдар мен қосымша әсерлер талданбайда, нәтижесінде «бір жерімізді емдеп, екінші жерімізді бүлдіріп отырамыз». Бұған нақты дәлел ретінде – жеке зейнеткерлік қорларды жоюды және БЖЗҚ-ға барлық зейнеткерлік активтерді жинақтауды атауға болады. Салыстыру үшін, Ұлыбританияда зейнеткерлік реформаны енгізу туралы шешім Мемлекеттік актуарийдің кеңсесінде жұмыс істейтін актуарийлер 10 жыл (!) бойы мұндай реформаның салдарына егжей-тегжей талдауды жүргізіп, болашақ зейнеткерлік жүйенің көрсеткіштерін «келтіргеннен» кейін қабылданған болатын.

Қорыта келгенде, актуарлық қызметтер талап етілетін кез келген салада актуарийдің жұмысы актуарлық бақылау циклын үздіксіз түрде қолданумен тұрақты болуы тиіс екенін атап кеткен жөн. Бұл егер нақты көрсеткіштер болжамды мәндерден ерекшелінетін болса, әсіресе тұрақсыз экономика жағдайында, сонымен қатар пайымдамалар, болжамдар және қорытындылар шектелген, толық емес ақпарат  негізінде объективті себептер бойынша жасалған жағдайда дер кезінде

- Дина Станиславовна, Сізге сұхбатыңыз үшін алғысымызды білдіреміз!

Ескерту: МЗТО «Азаматтарға арналған үкімет» КЕАҚ деп атауын өзгерткен. Бұрынғы аббревиатурасы қысқалылық үшін қолданылады.

Сұхбаттың бірінші бөлігіне сілтеме:

http://www.lifeinsurance.kz/ekspert/dina-urzhumova-aktuariy-tochechnaya-ocenka-eto-nol-informacii-eto-100-naya-veroyatnost-oshibki

 

Бөлісу
Сондай-ақ, қараңыз
Жаңа зейнеткерлер
Жаңа зейнеткерлер

Елімізде зейнетақы жинақтарының жеткілікті м...

Тиімді «Жинақтағыш»
Тиімді «Жинақтағыш»

Сіздің әрқайсысыңыз өміріңіздің белгілі бір с...

Ең қызықты материалдар сіздің электронды поштаңызда. Біздің жаңалықтарға жазылыңыз.

Сарапшыға сұрақ қойыңыз
Сарапшыға сұрақ қойыңыз
Өтініш қалдыру